AI金融模型，别只盯着准确率，夏普比率才是硬道理

刚看了几个所谓AI金融产品，准确率吹上天，一问回测数据就支支吾吾。我做AI金融科技这块，最看重的是夏普比率和风险控制。模型再准，波动率控制不住，回撤20%就崩了，这不是给客户埋雷吗？最近在搞一个自适应风控模型，回测夏普比率做到2.8，有兴趣的可以交流下。